Вътрешни модели на банките може би не измерват риска достатъчно добре

Вътрешнорейтинговите подходи за измерване на кредитния риск са подценявали фактическите неплащания с 0,5-1 пр. пункта, изчислява ЕЦБ

Система за измерване на риска по банкови кредити, която разчита на собствените изчисления на банките, може значително да подценява вероятността от неплащане, заключава Европейската централна банка (ЕЦБ) в свой доклад, цитиран от Bloomberg.

След като т.нар. вътрешнорейтингов подход за измерване на кредитен риск започна да се използва от германските банки през 2007 г., кредитните институции отчетоха по-високи нива на неплащане в сравнение с нормалната практика за оценка на портфейла, пише в доклада, съставен от Маркус Бен, Райнер Хаселман и Кирант Виг.

Вътрешнорейтинговите подходи са подценявали фактическите неплащания с между 0,5-1 процентни пункта.

Разработката идва на фона на дебата, който се води сред глобалните регулатори, относно това кой е най-добрият начин за осчетоводяване на риска в балансите на банките, които търсят баланса между точността и чувствителността на риска в инструментите за оценка.

Същевременно кредиторите се бунтуват срещу плановете на Базелския комитет за банков надзор да ограничи използването на вътрешни модели, като казват, че по-строгите правила ще накърнят способността им да кредитират икономиката.

„Банки, които избраха да въведат подход, базиран на модели, изпитаха намаляване на капиталовите разходи и последователно увеличиха кредитирането с около 9% спрямо банките, които продължиха да използват традиционнни подходи“, пише в анализа. „Въпреки това една регулация, базирана на вътрешните модели за риск на банките, може да пострада както от информационни, така и от мотивиращи проблеми.“

Авторите също така откриват, че въпреки че използването на вътрешно моделиране позволи на банките да се радват на по-ниски капиталови изисквания, наложени от регулаторите, за сметка на уж по-добро измерване на риска, същите банки всъщност таксуваха клиентите повече за отпуснати кредити.

Това предполага, че банките са били запознати с присъщия риск на тези кредитни портфейли, въпреки че отчетените вероятности за неплащане и рискови тегла не отразяват това.

Надзорното звено на ЕЦБ преглежда близо 7 хил. рискови модела, използвани в еврозоната. Ръководителят на надзора Даниел Нуи коментира, че има твърде голямо разнообразие в резултатите от моделираните рискови оценки.