Начало | Икономика | Експертни мнения | Вътрешни модели на банките може би не измерват риска достатъчно добре

Вътрешни модели на банките може би не измерват риска достатъчно добре

epa04825986 The headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt, Germany, 01 July 2015. A regular meeting of the ECB council will be held later in the day. EPA/FRANK RUMPENHORST

Вътрешнорейтинговите подходи за измерване на кредитния риск са подценявали фактическите неплащания с 0,5-1 пр. пункта, изчислява ЕЦБ

Система за измерване на риска по банкови кредити, която разчита на собствените изчисления на банките, може значително да подценява вероятността от неплащане, заключава Европейската централна банка (ЕЦБ) в свой доклад, цитиран от Bloomberg.

След като т.нар. вътрешнорейтингов подход за измерване на кредитен риск започна да се използва от германските банки през 2007 г., кредитните институции отчетоха по-високи нива на неплащане в сравнение с нормалната практика за оценка на портфейла, пише в доклада, съставен от Маркус Бен, Райнер Хаселман и Кирант Виг.

Вътрешнорейтинговите подходи са подценявали фактическите неплащания с между 0,5-1 процентни пункта.

 

банки риск 1

Разработката идва на фона на дебата, който се води сред глобалните регулатори, относно това кой е най-добрият начин за осчетоводяване на риска в балансите на банките, които търсят баланса между точността и чувствителността на риска в инструментите за оценка.

Същевременно кредиторите се бунтуват срещу плановете на Базелския комитет за банков надзор да ограничи използването на вътрешни модели, като казват, че по-строгите правила ще накърнят способността им да кредитират икономиката.

„Банки, които избраха да въведат подход, базиран на модели, изпитаха намаляване на капиталовите разходи и последователно увеличиха кредитирането с около 9% спрямо банките, които продължиха да използват традиционнни подходи“, пише в анализа. „Въпреки това една регулация, базирана на вътрешните модели за риск на банките, може да пострада както от информационни, така и от мотивиращи проблеми.“

Авторите също така откриват, че въпреки че използването на вътрешно моделиране позволи на банките да се радват на по-ниски капиталови изисквания, наложени от регулаторите, за сметка на уж по-добро измерване на риска, същите банки всъщност таксуваха клиентите повече за отпуснати кредити.

Това предполага, че банките са били запознати с присъщия риск на тези кредитни портфейли, въпреки че отчетените вероятности за неплащане и рискови тегла не отразяват това.

Надзорното звено на ЕЦБ преглежда близо 7 хил. рискови модела, използвани в еврозоната. Ръководителят на надзора Даниел Нуи коментира, че има твърде голямо разнообразие в резултатите от моделираните рискови оценки.

Автор: Свилен Колев, редактор Десислава Попова
Инвестор

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...